Statistiques de Wald
Les paramètres obtenus dans le modèle logit font l'objet d'un test analogue à celui employé dans le cas de la régression ordinaire, mais au lieu d'employer un test t, on emploie la statistique de Wald qui se distribue selon la loi du Chi2 à un degré de liberté:
Wald = (b/sb)2
Un problème est posé lorsque le paramètre b a une valeur absolue importante, dans ce cas l'erreur type est trop grande, conduisant à ne pas rejeter l'hypothèse nulle à tors. C'est pourquoi, il est généralement recommandé d'utiliser un autre test : celui des différences du Chi2, dont on détaille le résultat dans la section suivante.