Vraisemblance

Un bon modèle est un modèle dont la vraisemblance est grande, c'est à dire qui tend vers 1. En pratique on utilise la "moins double log-vraisemblance": -2LL, de sorte que lorsque la vraisemblance tend vers 1 alors -2LL tend vers 0.

Pour tester l'adéquation d'un modèle, on utilise l'hypothèse suivante :

H0: -2LL = 0

La -2LL se distribuant comme le CHI2, avec N-p degré de liberté (N: taille de l'échantillon et p nombre de paramètres). Si la probabilité est inférieure au seuil de risque on est amené à rejeter l'hypothèse nulle que le modèle convient. (Si cette probabilité est supérieure on ne peut rejeter l'hypothèse nulle, on conviendra alors que le modèle est correct).